10 najczęstszych błędów w backtestingu, których należy unikać w tradingu

Backtesting to kluczowy proces dla każdego tradera prop forex, który chce rozwijać i udoskonalać swój system handlowy. Pozwala on na przetestowanie swoich pomysłów i założeń na danych historycznych i sprawdzenie, jak sprawdziłyby się w przeszłości.

Może pomóc Ci zidentyfikować mocne i słabe strony Twojego pomysłu handlowego, zoptymalizować parametry i Zwiększ pewność swoich decyzji handlowych.

Jednakże backtesting nie jest metodą niezawodną. Istnieje wiele pułapek i błędów, które mogą prowadzić do niedokładnych lub mylących wyników i ostatecznie wpłynąć na wydajność handlu.

W tym wpisie na blogu omówimy dziesięć najczęstszych błędów w testach wstecznych, które popełniają niektórzy traderzy prop, i jak można ich uniknąć:

1. Nie przeprowadzasz wystarczającej liczby transakcji podczas testowania swojego systemu

Jednym z głównych błędów, jakie popełniają niektórzy traderzy prop, jest niewykonywanie wystarczającej liczby transakcji podczas backtestingu. Eksperymentują z kilkoma transakcjami i dochodzą do wniosku, że mają solidny system.

To nie jest idealne. Powoduje brak istotności statystycznej, niezawodności i solidności systemu.

Jeśli testujesz swój system tylko na małej próbce danych, możesz nie uchwycić pełnego zakresu warunków rynkowych, scenariuszy i zdarzeń, które mogą mieć wpływ na Twój system. Możesz również nadmiernie dopasować swój system do konkretnych danych, których użyłeś, i nie uogólnić ich na inne zestawy danych.

Aby uniknąć tego błędu, powinieneś przetestować swój system na dużej i zróżnicowanej próbce danych, która obejmuje różne fazy, cykle i trendy rynku forex.

Powinieneś również testować swój system na różnych interwałach czasowych,rynkach i instrumentach, aby zobaczyć, jak zachowuje się w różnych warunkach. W ten sposób możesz ocenić, czy system jest „wiarygodny”, czy nie.

2. Wychodzisz z systemu, gdy wyniki testów są słabe lub nie są takie, jakich oczekiwałeś po kilku początkowych transakcjach

Innym błędem, jaki popełniają niektórzy traderzy prop, jest rezygnacja, gdy wyniki nie są od razu świetne. Backtesting to proces prób i błędów. Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz dochodowy system przy pierwszej próbie.

To zajmuje czas, cierpliwośći wytrwałość w testowaniu, dostosowywaniu i udoskonalaniu systemu oraz znajdowaniu dla niego optymalnych ustawień i parametrów.

Dlatego nie powinieneś zbyt szybko rezygnować ze swojego systemu ani zniechęcać się początkowymi wynikami. Zamiast tego powinieneś dokładnie przeanalizować wyniki i zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy.

Powinieneś również porównać wyniki ze swoimi oczekiwaniami i ocenić, czy są realistyczne, czy nie.

3. Nie masz pisemnego planu

Jednym z najważniejszych kroków w backtestingu jest posiadanie pisemnego planu. pisemny plan definiuje cele, zasady i parametry Twojego systemu oraz służy jako przewodnik po procesie testowania.

Pomaga ci to bądź konsekwentny, fskoncentrowany i zdyscyplinowany oraz unikać podejmowania arbitralnych lub emocjonalnych decyzji.

4. Nie bierzesz pod uwagę swojego stanu emocjonalnego

Nie biorąc pod uwagę twój stan emocjonalny w backtestingu to kolejna wielka pomyłka. Backtesting nie jest tym samym, co handel na żywo, ponieważ nie wiąże się z takim samym poziomem stresu, presji i emocji, jak handel na żywo. Kiedy wykonujesz backtest, nie radzisz sobie ze strachem, chciwość, wątpliwości i emocje, jakie niesie ze sobą handel na żywo.

Jednak Twój stan emocjonalny może mieć znaczący wpływ na Twoje wyniki handlowe i może oddziaływać na Twoją zdolność do przestrzegania systemu, aby zarządzać ryzykiemi wykonaj swoje transakcje. Dlatego nie powinieneś ignorować swoich emocji podczas backtestingu, ale raczej staraj się symulować je tak bardzo, jak to możliwe.

Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest przetestowanie swojego układu w optymalnych warunkach, gdy jesteś spokojny, skoncentrowany i pewny siebie.

Innym sposobem jest przetestowanie swojego organizmu w nieoptymalnych warunkach, gdy jesteś zmęczony, rozproszony lub zestresowany.

Pomoże ci to zaobserwować, jak twój organizm radzi sobie w różnych stanach emocjonalnych i jak sobie z nimi radzić.

5. Zmieniasz lub modyfikujesz swój system w trakcie testów wstecznych

Polega na dodawaniu, usuwaniu lub modyfikowaniu reguł, wskaźników lub parametrów systemu na podstawie ostatnich wyników lub wydajności. Jest to forma dopasowywania krzywych, która zanieczyści Twoje dane i unieważni Twoje wyniki.

Dopasowywanie krzywej to proces tworzenia systemu, który idealnie pasuje do danych, ale nie działa dobrze w przyszłości lub w innych zestawach danych. Jest to forma nadmiernej optymalizacji i może prowadzić do fałszywego zaufania, nierealistycznych oczekiwań lub słabej wydajności.

Aby uniknąć tego błędu, nie należy zmieniać systemu w trakcie testu, lecz testować każdy system osobno i porównywać wyniki.

Powinieneś również skorzystać z metody podziału próby, w której dzielisz dane na dwie części: część w próbie (w której rozwijasz i optymalizujesz swój system) i część poza próbą (w której dokonujesz walidacji i weryfikacji swojego systemu).

Pomoże to uniknąć nadmiernego dopasowania i przetestować stabilność systemu.

6. Używasz uprzedzeń, aby pozytywnie lub negatywnie uzasadnić swój system

Wstępnie ustalone uprzedzenie, aby udowodnić lub obalić Twój system, może zepsuć wydajność Twojego backtestingu. Może się to zdarzyć z powodu potwierdzenia, retrospekcji lub nastawienie na przeżycie.

Może sprawić, że będziesz manipulować, ignorować lub wybierać dane, transakcje lub wyniki, które popierają lub odrzucają twoją hipotezę. I sprawi, że przeoczysz lub zlekceważysz te, które jej przeczą lub ją podważają.

Aby naprawić tę sytuację, należy zachować obiektywne i neutralne podejście do testowania systemu w testach wstecznych i uniknąć z góry ustalonego uprzedzenia

Powinieneś przetestować system taki, jaki jest, a nie taki, jaki chcesz, żeby był. Powinieneś również użyć metody naukowej i wykonać następujące kroki:

• Sformułuj jasną i sprawdzalną hipotezę
• Zbieraj i analizuj istotne i wiarygodne dane
• Oceń i zinterpretuj wyniki i ustalenia
• Wyciągnij i przekaż wnioski i implikacje
• Powtórz i udoskonal proces

7. Nie wykonujesz wystarczającej ilości analiz po testach i masz zły system raportowania

Backtesting nie polega tylko na generowaniu liczb i statystyk, ale także na ich interpretowaniu i rozumieniu. Nie wystarczy patrzeć na wskaźnik wygranych i zwrot z systemu. Musisz spojrzeć na inne wskaźniki i czynniki, które mogą wpłynąć na wydajność handlu.

Oto niektóre wskaźniki i czynniki, które należy przeanalizować po przeprowadzeniu testów:

• stosunek ryzyka do wynagrodzenia i oczekiwania wobec Twojego systemu
• wypłaty and the recovery factor of your system
• The Sharpe ratio and the Sortino ratio of your system
• Współczynnik zysku i współczynnik R-kwadrat Twojego systemu
• Dystrybucja handlu i krzywa kapitału własnego Twojego systemu
• Czułość i stabilność Twojego systemu

Aby przeprowadzić taką analizę, potrzebny jest dobry system raportowania, który potrafi generować i wyświetlać te wskaźniki i czynniki w przejrzysty i zrozumiały sposób.

Dobry system raportowania może pomóc w wizualizacji, porównywaniu i ocenie wyników oraz w identyfikowaniu mocnych i słabych stron systemu.

8. Testujesz tylko jedną parę walutową, akcyjną lub towarową i zakładasz, że będzie działać na wszystkich parach lub rynkach

Kolejnym poważnym błędem, który popełniają traderzy, jest testowanie swojego systemu tylko na jednym rynku lub towarze i zakładanie, że będzie on działał na wszystkich rynkach lub instrumentach. Jest to forma uogólnienia, która może prowadzić do słabych wyników.

Różne rynki i instrumenty mają różne cechy, dynamikę i zachowania. Mogą nie reagować w ten sam sposób na ten sam system lub strategię.

Dlatego nie powinieneś testować swojego systemu tylko na jednym rynku lub instrumencie. Przetestuj go na wielu rynkach lub instrumentach i sprawdź, jak działa w różnych środowiskach. Powinieneś również dostosować swój system do każdego rynku lub instrumentu i odpowiednio dostosować parametry, reguły i wskaźniki.

Pomoże Ci to zwiększyć Twoją zdolność adaptacji. Pomoże Ci to również wykorzystać możliwości i zalety każdego rynku lub instrumentu.

9. Nadmiernie optymalizujesz swój system, dodając więcej warunków lub wskaźników

Niektórzy traderzy mogą nadmiernie optymalizować swoje systemy, dodając więcej wskaźników lub warunków ze względu na perfekcjonizm, złożoność lub nadmierną pewność siebie.

Może to również prowadzić do nadmiernego dopasowania, dopasowania krzywej lub eksploracji danych. Może to sprawić, że Twój system będzie zbyt skomplikowany, kruchy lub specyficzny. Aby uniknąć tego błędu, powinieneś starać się, aby Twój system był prosty i solidny.

Nie należy dodawać więcej wskaźników lub warunków niż jest to konieczne i należy używać tylko tych, które mają jasne i logiczne uzasadnienie i cel. Należy również stosować zasadę oszczędności, czyli brzytwę Ockhama, która głosi, że najprostsze wyjaśnienie lub rozwiązanie jest zazwyczaj najlepsze.

Należy również stosować walidację krzyżową, testowanie metodą walk-forward lub Symulacja Monte Carlo, aby przetestować solidność i stabilność swojego systemu.

10. Uważasz, że wyniki handlu na żywo będą dokładnie takie same (100%) jak wyniki testów wstecznych

Myślenie lub przekonanie, że wyniki na żywo będą dokładnie takie same jak wyniki backtestingu, jest mylące. Może to prowadzić do rozczarowania, frustracji i porażki.

Backtesting nie jest gwarantowanym obrazem przyszłych wyników, ale raczej symulacją wyników z przeszłości. Nie uwzględnia wszystkich zmiennych, niepewności i zmian, które mogą wystąpić na prawdziwym rynku.

Oto niektóre z czynników, które mogą wpływać na wyniki handlu na żywo:

• Poślizg i prowizje

• Płynność i zmienność rynku

• Błędy danych i luki

• Problemy techniczne i usterki

• Błędy ludzkie i emocje

Podsumowując, unikanie tych typowych błędów w testach wstecznych pomoże Ci zbudować solidny i bardziej niezawodny system prop tradingowe sukces. To ci pomoże przetestuj swoją strategię wydajnie.