Jak korzystać z Commitment of Traders (COT) dla Forex

COT to publikacja statystyczna publikowana w każdy piątek o godzinie 3:30 czasu wschodniego przez amerykańską Komisję ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary.

Uważany za wskaźnik nastrojów, pokazuje obraz pozycji traderów z poprzedniego wtorku. Wszystkie otwarte pozycje są ujawniane w skategoryzowanym formacie.

Celem jest zwiększenie przejrzystości rynku i potencjalne zapobieganie manipulacjom cenami.

Co ciekawe (chociaż czasopismo to poświęcone jest przede wszystkim kontraktom terminowym), można je również wykorzystać do handlu parami walutowymi, metalami, towarami itp.

Dlaczego? Powodem jest to, że wszystkie te rynki są ze sobą powiązane i skorelowane.

Jakie informacje zawiera raport CoT?

A. Otwarte zainteresowanie: Możesz sprawdzić całkowitą kwotę niezapłaconych kontraktów dla konkretnego kontraktu.

B. Długie pozycje: Można również zobaczyć liczbę kontraktów posiadanych przez traderów spodziewających się wzrostu cen na rynku.

C. Krótkie pozycje: Ilość kontraktów posiadanych przez inwestorów, którzy przewidują spadek ceny bazowego aktywa.

D. Kategorie handlowców:

I. Reklamy: Oto najważniejsi gracze na rynkach. Są to podmioty, które zajmują się produkcją lub przetwarzaniem towarów fizycznych.

Zabezpieczają ryzyko cenowe za pomocą kontraktów.

II. Materiały niekomercyjne: Tutaj należą zarządzający funduszami, firmy handlowe i fundusze hedgingowe. Spekulują na ruchach cenowych na rynku kontraktów terminowych w celu osiągnięcia zysku.

III. Mali spekulanci: Są to inwestorzy prywatni i traderzy detaliczni. Traderzy z relatywnie małymi pozycjami. Ci nie rozliczają swoich pozycji w agencji.

Jak używać go na rynku Forex

1. Obserwuj pozycje zabezpieczające w obrocie handlowym: Gdy komercyjni hedgerzy znacząco zwiększają swoje krótkie pozycje (w walucie), może to sugerować, że spodziewają się spadku cen. Ponadto znaczny wzrost długich pozycji może sygnalizować nadchodzący wzrost cen.

2. Monitoruj podmioty niekomercyjne (dużych spekulantów): Zauważalny wzrost długich pozycji może wskazywać na wzrostowy sentyment.

3. Potwierdź siłę trendu: Jeśli zarówno inwestorzy komercyjni, jak i niekomercyjni zajmują pozycje długie w trendzie wzrostowym, może to zwiększyć ich pewność co do trendu.

4. Zwróć uwagę na różnice: Szukaj kontrastów między pozycjami traderów komercyjnych i niekomercyjnych. Jeśli pozycje handlowe są krótkie, a niekomercyjne długie, może to sygnalizować potencjalny punkt zwrotny na rynku.

5. Korelacje: Przeanalizuj dokument pod kątem powiązanych towarów lub walut (i odpowiednio przewidź).

Dane CoT nie gwarantują zmiany cen. Aby uzyskać dokładniejszy obraz rynku, użyj ich z innymi narzędziami analizy technicznej/fundamentalnej.

FAQ

Gdzie mogę uzyskać raport dotyczący zobowiązań traderów?

Dostęp do raportu można uzyskać bezpośrednio na oficjalnej stronie internetowej CFTC.

Czy dane COT są bezpłatne?

Tak, dane są bezpłatne i ogólnodostępne.

Jaka jest różnica między TTF i cot?

TTF koncentruje się wyłącznie na rynku kontraktów futures na obligacje skarbowe i jego uczestnikach. COT z kolei obejmuje szeroki zakres rynków (waluty, indeksy giełdowe itp.).