Terminologia handlowa, którą powinien znać każdy nowy trader

Aby uzyskać solidne zrozumienie prop tradingowe ,musisz poznać jego podstawowe zasady i fundamentalne koncepcje.

Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym terminom, które powinien znać każdy początkujący trader.

Środowisko handlowe

Symulowany handel: Oznacza to wykorzystywanie wirtualnych funduszy do spekulacji w środowisku, które odzwierciedla rzeczywiste warunki rynkowe. Należy pamiętać, że większość „kont z finansowaniem” to symulowane konta rzeczywiste.

Konto demo: Bezpłatny okres próbny lub handel demo To rodzaj symulowanego handlu, który pozwala nowym uczestnikom ćwiczyć, zapoznać się z platformą handlową i usługami firmy. Nie wiąże się z ryzykiem finansowym ani korzyściami.

Twój kapitał i kondycja konta

Bilans konta: Jest to całkowita kwota, jaką będziesz mieć, gdy wszystkie Twoje pozycje zostaną zamknięte.

Kapitał konta: Odnosi się do wartości Twojego konta w czasie rzeczywistym. Obejmuje saldo Twojego konta powiększone lub pomniejszone o wszelkie niezrealizowane zyski lub straty z otwartych transakcji.

Niezrealizowane zyski i straty: Zysk lub strata z transakcji, które są nadal otwarte.

Krzywa kapitału własnego: EC to graficzna reprezentacja zmiany wartości Twojego konta na przestrzeni czasu.

Zasady zarządzania ryzykiem

Spadek: Procent lub kwota straty od najwyższej wartości Twojego konta przed odzyskaniem.

Maksymalne obniżenie: Maksymalna całkowita strata dozwolona na koncie.

Dzienne obniżenie: Odnosi się to do minimalnego procentu Twojego dziennego lub początkowego kapitału, poniżej którego nie możesz spaść w ciągu 24 godzin.

Spadek kapitału własnego: Kalkulacja spadku oparta na niezrealizowanych (zmiennych) zyskach i stratach. Jeśli Twoje otwarte pozycje znajdą się zbyt głęboko na minusie, możesz przekroczyć ten limit, nawet jeśli jeszcze ich nie zamknąłeś.

Ciągłe obniżanie: „Ruchomy” limit strat, który podąża za najwyższym punktem kapitału własnego na Twoim koncie.

Naruszenie: Oznacza to po prostu złamanie zasad firmy, co często skutkuje zamknięciem konta.

Czas odzyskania środków z drawdownu: Okres potrzebny do powrotu do poprzedniego szczytu kapitału własnego.

Ekspozycja na ryzyko

Ryzyko na transakcję: Procent kapitału, który możesz stracić w przypadku osiągnięcia poziomu stop-loss.

Współczynnik ryzyka do zysku: R:R to relacja między potencjalną stratą i zyskiem.

Rozmiar pozycji: Polega ona na obliczeniu liczby jednostek/lotów do handlu na podstawie Twojej tolerancji ryzyka i odległości SL.

Margines: „Zabezpieczenie” wymagane przez firmę kapitałową w celu utrzymania otwartej transakcji.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: Powiadomienie informujące, że na Twoim koncie brakuje środków na pokrycie strat.

Wartość zagrożona: Statystyka, której można użyć do pomiaru ryzyka straty w portfelu.

Rodzaje zleceń i interakcja rynkowa

Zlecenie rynkowe: Polecenie natychmiastowego kupna lub sprzedaży po bieżącej cenie.

Zamówienie z limitem: Inwestor może również zlecić platformie handlowej dokonanie późniejszej sprzedaży lub kupna po określonej cenie.

Zlecenie stop: Staje się zleceniem rynkowym po osiągnięciu ustalonego poziomu cenowego.

Stop loss: SL to zlecenie zamknięcia pozycji po określonym poziomie cenowym, zapobiegające dalszym stratom.

Zrealizuj zysk: Oto zlecenie zamknięcia pozycji po osiągnięciu ustalonego celu zysku.

Częściowe wypełnienia: Gdy tylko część Twojego dużego zlecenia zostaje zrealizowana ze względu na niską płynność po Twojej cenie.

Brak płynności: Sytuacja, w której jest niewielu kupujących i sprzedających, co utrudnia realizację transakcji bez powodowania dużych wahań cen.

Ceny aktywów i opłaty transakcyjne

Cena oferty: Cena, jaką uczestnicy rynku są skłonni od Ciebie kupić.

Cena wywoławcza: Jest to minimalna cena, za którą inwestorzy są skłonni sprzedać Ci swoje aktywa.

Spread: Różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży.

Komisja Europejska: Stała opłata pobierana przez brokera/firmę za każdą transakcję lub lot.

Poślizg: Różnica pomiędzy ceną, której się spodziewałeś, a ceną, jaką osiągnęła transakcja.

Wymiana bez opłat: Oznacza to, że nie otrzymasz żadnych odsetek za utrzymanie pozycji po upływie dziennego okresu rolloveru.

Czasy handlowe i rytm rynkowy

Sesje handlu na rynku Forex: Cztery główne okresy: Londyn, Nowy Jork, Tokio, Sydney.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze: Wiadomości te mogą wpływać na zachowanie rynku.

Standardowe godziny handlu: Podstawowe godziny otwarcia giełdy (np. NYSE).

Czasy obrotu: Moment, w którym kończy się jeden dzień handlowy i zaczyna się kolejny.

Zasady dotyczące weekendów: Zasady określające, czy można utrzymać transakcje, czy też trzeba je zamknąć przed zakończeniem piątkowego handlu.

Zasada handlu wiadomościami: Ograniczenia otwierania i zamykania transakcji podczas ważnych wydarzeń gospodarczych.

Klasa aktywów, jej osobowość i profil ryzyka

Forex: To wymiana jednej waluty na drugą. To największy rynek finansowy na świecie.

Dyby: Umowa o wymianie różnicy wartości akcji spółki między momentem otwarcia a momentem zamknięcia kontraktu. W tym przypadku inwestorzy koncentrują się bardziej na analizie spółki (ogłoszeniach) niż na analizie technicznej.

Indeksy: Koszyk akcji reprezentujący sektor lub gospodarkę. Śledzi wyniki grupy akcji w ramach giełdy lub danego sektora.

Surowce: To spekulacja cenowa surowców takich jak złoto, ropa naftowa czy pszenica. Jest ona kontrolowana przez podaż i popyt.

Kryptowaluty: Są to nietradycyjne waluty cyfrowe lub wirtualne, oparte na technologii blockchain. Jest ona bardzo zmienna.

Futures: Kontrakty kupna/sprzedaży aktywów w przyszłości po ustalonej cenie.

Kontrakt na różnicę: Instrument pochodny umożliwiający spekulację na zmianach cen bez konieczności posiadania aktywów.

Należy pamiętać, że wiele firm własnościowych zapewnia dostęp do tych rynków za pośrednictwem CFD zwłaszcza jeśli są powiązane z brokerem lub dostawcą płynności.

Platforma i infrastruktura wykonawcza

Płynność: Jak łatwo można kupić lub sprzedać aktywa bez wpływu na ich cenę.

Rynek cienki: Termin slangowy oznaczający rynek o niskiej płynności, na którym „arkusz zleceń” jest niemal pusty.

Jakość wykonania: Szybkość i dokładność realizacji Twojego zamówienia.

Sieć komunikacji elektronicznej: ECN to system łączący indywidualnych traderów bezpośrednio z dostawcami płynności.

Platformy handlowe: Oprogramowanie służące do analizy i realizacji transakcji. Na przykład: RF-Trader, MT4, MT5, itd.

Style handlowe i automatyzacja

Handel algorytmiczny: Korzystanie z programów komputerowych do realizacji transakcji w oparciu o zdefiniowane reguły.

Doradcy eksperci: EA To zautomatyzowane skrypty do przeprowadzania transakcji, ich analizy i skalowania. Są one wykorzystywane głównie w ekosystemie MetaTrader.

Zabezpieczenie: Otwarcie pozycji w celu zrekompensowania ewentualnych strat na innej pozycji.

Skalpowanie: Styl polegający na zawieraniu wielu krótkich transakcji w celu osiągnięcia bardzo małych zysków w ciągu dnia.

Kopiuj handel: Kiedy automatycznie duplikujesz transakcje innego tradera.

Dzień sesyjny: Ta grupa traderów otwiera i zamyka wszystkie transakcje w ciągu tego samego dnia handlowego. Pozycje nie są utrzymywane na noc.

Handel wahadłowy: Podejście krótkoterminowe lub średnioterminowe, w którym utrzymujesz pozycje przez kilka dni, aby uchwycić większe wahania cen.

Pomiar wydajności

W jaki sposób Ty (lub firma) oceniasz swoją długoterminową rentowność.

Współczynnik wygranych: Procent wszystkich transakcji, które przynoszą zysk.

Współczynnik zysku: Oblicza się go, dzieląc całkowity zysk brutto przez całkowitą stratę brutto. Wynik (wartość) powyżej 1 oznacza zysk. Oznacza to, że zarabiasz więcej niż tracisz. Poniżej 1 oznacza brak zysku. Pomaga to zmierzyć efektywność systemu handlowego.

Średnia wygrana/przegrana: Średnia kwota zysku lub straty w jednej transakcji.

Zasada spójności: Regulacja stanowiąca, że ​​zysk z pojedynczego dnia handlowego nie może przekroczyć określonego procentu całkowitego zysku.

Miesięczny rozkład zwrotu: Podział wyników na poszczególne miesiące.

Wskaźniki skorygowane o ryzyko

Firmy bardziej interesują się tym, jak zarobiłeś pieniądze, niż tym, ile zarobiłeś.

Współczynnik Sharpe’a: Mierzy efektywność inwestycji w porównaniu do aktywów wolnych od ryzyka, skorygowaną o ryzyko.

Współczynnik Calmara: Stosunek średniej rocznej stopy zwrotu do maksymalnej stopy zwrotu wypłaty.

Zwroty skorygowane o ryzyko: Kalkulacja zysku uwzględniająca wielkość ryzyka podjętego w celu jego osiągnięcia.

Zmienność: Jest to stopień zmienności cen transakcyjnych danego instrumentu w określonym okresie czasu.

Domniemana zmienność: Prognoza rynkowa dotycząca prawdopodobnych zmian cen aktywów.

Cykl życia finansowania i postęp tradera

Faza oceny/wyzwania: Okres, w którym firma inwestycyjna testuje Twoje umiejętności handlowe i zdolność do przestrzegania instrukcji. W tym czasie oczekuje się od Ciebie osiągnięcia określonych celów bez łamania zasad.

Konto finansowane: Konto z symulowanym kapitałem, na którym zarabiasz realne zyski.

Plan skalowania: System, w którym firma zwiększa wartość Twojego konta w miarę wykazywania się spójnością.

Maksymalna skalowalność: Absolutny górny limit kapitału, jakim firma pozwoli zarządzać pojedynczemu traderowi, w oparciu o program wybrany przez tradera.

Podział zysku:Procent zysku zatrzymywany przez tradera i firmę prop. Podział 80/20 oznacza, że ​​trader otrzyma 80 procent, a firma 20%.

Cykl wypłat: Częstotliwość (jak często) możesz wypłacać swoje zyski.

Opłata za zwrot: Warunki zwrotu opłaty za wstępną ocenę po jej zaliczeniu.

Bez limitu czasu: Firma lub program, który nie narzuca żadnych terminów na Twoją działalność handlową. Masz swobodę wyboru czasu, jakiego potrzebujesz.

Limit czasu: Określony czas lub okres, w którym firma inwestycyjna oczekuje od Ciebie ukończenia programu handlowego.

Zasada bezczynności: Ukryte „minimum” oznacza, że ​​jeśli przez X dni (zazwyczaj 30) nie dokonasz żadnej transakcji, Twoje konto zostanie uznane za porzucone i naruszone.

Pomiar ceny aktywów

Pypeć: Procent w punktach to najmniejsza zmiana ceny w parze walutowej. Jest to czwarte miejsce po przecinku w wartości aktywów forex.

Kleszcz: Najmniejszy możliwy ruch cenowy na rynku (częsty w przypadku kontraktów futures).